基于TradeBlazer语言的高频套利在股指期货中的应用

• 作者: 林孝贵 谢树楷
• 来源期刊: 现代计算机（普及版）
• 关键词: 套利 程序化交易 高频交易 股指期货 交易开拓者
• 年，卷（期）: 2014,（2）
• 所属期刊栏目: 研究与开发
• 页码范围: 12-16,22
• 页数: 6页
• 字数: 3257字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1423.2014.05.003

摘要

套利是股指期货投资方式常见的一种，由于其风险低、收益稳健，而受到很多机构投资者的青睐。但是套利交易频率高，时间短促，盈利机会稍纵即逝，所以亟需借助程序化交易。从实证角度，基于专业量化交易软件“交易开拓者”TradeBlazer，利用高频数据构建均值回复套利策略，为机构投资者跨期套利提供一个可行的框架。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	谢树楷	广东财经大学金融学院	3	2	1.0	1.0
2	林孝贵	广东财经大学金融学院	6	2	1.0	1.0