基于GARCH模型的外汇投资组合应用

• 作者: 雷震 韦增欣
• 来源期刊: 广西大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 外汇 均值-方差模型 GARCH模型
• 年，卷（期）: 2014,（6）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 1357-1365
• 页数: 9页
• 分类号: F837.12|F835|F224
• 字数: 5383字
• 语种: 中文

摘要

对于外汇市场主要7个货币对欧元/美元，英镑/美元，美元/瑞士法郎，美元/日元，澳元/美元，美元/加元，纽元/美元的汇率运用时间序列分析方法，分别运用GARCH模型对汇率进行建模预测，计算得到收益期望，以GARCH模型残差方差作为风险度量。对投资过程中有无杠杆，运用马可维茨的“均值-方差”模型进行投资决策，得到下一日的投资策略。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	韦增欣	广西大学数学与信息科学学院	115	449	10.0	14.0
2	雷震	广西大学数学与信息科学学院	9	42	3.0	6.0