钛学术
文献服务平台
学术出版新技术应用与公共服务实验室出品
首页
论文降重
免费查重
学术期刊
学术导航
任务中心
论文润色
登录
文献导航
学科分类
>
综合
工业技术
科教文艺
医药卫生
基础科学
经济财经
社会科学
农业科学
哲学政法
社会科学II
哲学与人文科学
社会科学I
经济与管理科学
工程科技I
工程科技II
医药卫生科技
信息科技
农业科技
数据库索引
>
中国科学引文数据库
工程索引(美)
日本科学技术振兴机构数据库(日)
文摘杂志(俄)
科学文摘(英)
化学文摘(美)
中国科技论文统计与引文分析数据库
中文社会科学引文索引
科学引文索引(美)
中文核心期刊
cscd
ei
jst
aj
sa
ca
cstpcd
cssci
sci
cpku
默认
篇关摘
篇名
关键词
摘要
全文
作者
作者单位
基金
分类号
搜索文章
搜索思路
钛学术文献服务平台
\
学术期刊
\
工业技术期刊
\
自动化技术与计算机技术期刊
\
控制与决策期刊
\
基于随机基准的动态均值-方差投资组合选择
基于随机基准的动态均值-方差投资组合选择
作者:
王义东
王秀国
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
动态投资组合
随机基准
最优投资策略
有效前沿
摘要:
在不完全市场下,研究基于随机基准的动态均值-方差投资组合选择问题。该问题也可以理解为一个跟踪误差动态投资组合问题,并将之转化为一个等价的考虑风险调整的期望相对收益最大化问题。利用随机动态规划方法,给出了最优投资策略和有效前沿的显式表达式。最后通过实证分析表明了不完全市场和完全市场下最优投资策略和有效前沿的变化,并对相关结论进行了经济解释。
暂无资源
收藏
引用
分享
推荐文章
基于随机基准的最优投资组合选择问题研究
随机基准
投资组合
相对业绩
效用损益
基于风险控制的连续时间动态均值-方差投资组合优化研究
均值-方差投资组合
动态规划
连续时间
风险控制
多阶段均值-方差投资组合选择问题研究
投资组合
多阶段
贝叶斯理论
均值-方差
基于均值-方差随机微分博弈的再保险和投资
均值-方差准则
随机微分博弈
线性-二次控制
再保险
投资
内容分析
文献信息
引文网络
相关学者/机构
相关基金
期刊文献
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数
(/次)
(/年)
文献信息
篇名
基于随机基准的动态均值-方差投资组合选择
来源期刊
控制与决策
学科
经济
关键词
动态投资组合
随机基准
最优投资策略
有效前沿
年,卷(期)
2014,(3)
所属期刊栏目
论文与报告
研究方向
页码范围
499-505
页数
7页
分类号
F224
字数
语种
中文
DOI
10.13195/j.kzyjc.2012.1802
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
发文数
被引次数
H指数
G指数
1
王秀国
中央财经大学统计与数学学院
13
94
5.0
9.0
2
王义东
中央财经大学统计与数学学院
2
26
2.0
2.0
传播情况
被引次数趋势
(/次)
(/年)
引文网络
引文网络
二级参考文献
(79)
共引文献
(48)
参考文献
(20)
节点文献
引证文献
(16)
同被引文献
(46)
二级引证文献
(2)
1952(3)
参考文献(0)
二级参考文献(3)
1968(1)
参考文献(0)
二级参考文献(1)
1971(1)
参考文献(0)
二级参考文献(1)
1977(1)
参考文献(0)
二级参考文献(1)
1986(2)
参考文献(0)
二级参考文献(2)
1987(5)
参考文献(0)
二级参考文献(5)
1988(1)
参考文献(0)
二级参考文献(1)
1989(4)
参考文献(1)
二级参考文献(3)
1990(3)
参考文献(1)
二级参考文献(2)
1991(1)
参考文献(0)
二级参考文献(1)
1992(9)
参考文献(1)
二级参考文献(8)
1993(2)
参考文献(0)
二级参考文献(2)
1995(3)
参考文献(0)
二级参考文献(3)
1996(3)
参考文献(0)
二级参考文献(3)
1997(3)
参考文献(0)
二级参考文献(3)
1998(4)
参考文献(0)
二级参考文献(4)
1999(8)
参考文献(3)
二级参考文献(5)
2000(3)
参考文献(1)
二级参考文献(2)
2001(4)
参考文献(0)
二级参考文献(4)
2002(4)
参考文献(1)
二级参考文献(3)
2003(3)
参考文献(0)
二级参考文献(3)
2004(8)
参考文献(1)
二级参考文献(7)
2005(2)
参考文献(0)
二级参考文献(2)
2006(3)
参考文献(2)
二级参考文献(1)
2007(7)
参考文献(3)
二级参考文献(4)
2008(7)
参考文献(4)
二级参考文献(3)
2009(2)
参考文献(0)
二级参考文献(2)
2010(1)
参考文献(1)
二级参考文献(0)
2011(1)
参考文献(1)
二级参考文献(0)
2014(1)
参考文献(0)
二级参考文献(0)
引证文献(1)
二级引证文献(0)
2014(1)
引证文献(1)
二级引证文献(0)
2015(1)
引证文献(1)
二级引证文献(0)
2016(5)
引证文献(5)
二级引证文献(0)
2017(5)
引证文献(3)
二级引证文献(2)
2018(2)
引证文献(2)
二级引证文献(0)
2019(2)
引证文献(2)
二级引证文献(0)
2020(2)
引证文献(2)
二级引证文献(0)
研究主题发展历程
节点文献
动态投资组合
随机基准
最优投资策略
有效前沿
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
控制与决策
主办单位:
东北大学
出版周期:
月刊
ISSN:
1001-0920
CN:
21-1124/TP
开本:
大16开
出版地:
沈阳东北大学125信箱
邮发代号:
创刊时间:
1986
语种:
chi
出版文献量(篇)
7031
总下载数(次)
20
总被引数(次)
141238
期刊文献
相关文献
1.
基于随机基准的最优投资组合选择问题研究
2.
基于风险控制的连续时间动态均值-方差投资组合优化研究
3.
多阶段均值-方差投资组合选择问题研究
4.
基于均值-方差随机微分博弈的再保险和投资
5.
跳跃-扩散下利率不等的动态投资组合选择
6.
基于参数序列相关和风险控制的动态均值—方差投资组合优化研究
7.
基于损失厌恶的动态混合整数规划投资组合模型
8.
基于均值-方差模型的柔性资源投资组合策略
9.
投资组合均值-方差准则的新解法
10.
均值-半方差-熵投资组合优化模型
11.
带跳的具有卖空限制的证券投资组合选择问题
12.
基于模糊系数的投资组合选择模型
13.
基于均值-方差模型的保险资金投资组合研究
14.
具有交易费用和马氏调制的均值-方差组合选择
15.
均值方差准则下具有负债的随机微分博弈
推荐文献
钛学术
文献服务平台
学术出版新技术应用与公共服务实验室出品
首页
论文降重
免费查重
学术期刊
学术导航
任务中心
论文润色
登录
根据相关规定,获取原文需跳转至原文服务方进行注册认证身份信息
完成下面三个步骤操作后即可获取文献,阅读后请
点击下方页面【继续获取】按钮
钛学术
文献服务平台
学术出版新技术应用与公共服务实验室出品
原文合作方
继续获取
获取文献流程
1.访问原文合作方请等待几秒系统会自动跳转至登录页,首次访问请先注册账号,填写基本信息后,点击【注册】
2.注册后进行实名认证,实名认证成功后点击【返回】
3.检查邮箱地址是否正确,若错误或未填写请填写正确邮箱地址,点击【确认支付】完成获取,文献将在1小时内发送至您的邮箱
*若已注册过原文合作方账号的用户,可跳过上述操作,直接登录后获取原文即可
点击
【获取原文】
按钮,跳转至合作网站。
首次获取需要在合作网站
进行注册。
注册并实名认证,认证后点击
【返回】按钮。
确认邮箱信息,点击
【确认支付】
, 订单将在一小时内发送至您的邮箱。
*
若已经注册过合作网站账号,请忽略第二、三步,直接登录即可。
期刊分类
期刊(年)
期刊(期)
期刊推荐
一般工业技术
交通运输
军事科技
冶金工业
动力工程
化学工业
原子能技术
大学学报
建筑科学
无线电电子学与电信技术
机械与仪表工业
水利工程
环境科学与安全科学
电工技术
石油与天然气工业
矿业工程
自动化技术与计算机技术
航空航天
轻工业与手工业
金属学与金属工艺
控制与决策2022
控制与决策2021
控制与决策2020
控制与决策2019
控制与决策2018
控制与决策2017
控制与决策2016
控制与决策2015
控制与决策2014
控制与决策2013
控制与决策2012
控制与决策2011
控制与决策2010
控制与决策2009
控制与决策2008
控制与决策2007
控制与决策2006
控制与决策2005
控制与决策2004
控制与决策2003
控制与决策2002
控制与决策2001
控制与决策2000
控制与决策2014年第9期
控制与决策2014年第8期
控制与决策2014年第7期
控制与决策2014年第6期
控制与决策2014年第5期
控制与决策2014年第4期
控制与决策2014年第3期
控制与决策2014年第2期
控制与决策2014年第12期
控制与决策2014年第11期
控制与决策2014年第10期
控制与决策2014年第1期
关于我们
用户协议
隐私政策
知识产权保护
期刊导航
免费查重
论文知识
钛学术官网
按字母查找期刊:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
其他
联系合作 广告推广: shenyukuan@paperpass.com
京ICP备2021016839号
营业执照
版物经营许可证:新出发 京零 字第 朝220126号