B-S期权定价模型中应用连续复利存在的问题

• 作者: 高俊科
• 来源期刊: 金融经济（理论版）
• 关键词: 复利率 连续复利 B-S期权定价模型
• 年，卷（期）: 2014,（1）
• 所属期刊栏目: 理论探讨
• 页码范围: 120-122
• 页数: 3页
• 字数: 2162字
• 语种: 中文

摘要

本文说明了所谓连续复利概念是不对的,分析指出B-S期权定价模型中关于无风险连续复利率的应用是不对的.1997年诺贝尔经济学奖授予了罗伯特·默顿和迈伦·斯克尔斯,他们创立和发展了B-S期权定价模型.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	高俊科		14	30	4.0	5.0