多目标模型在求解投资组合最优解中的应用

• 作者: 冯昌黎 王淑燕 蒋卓征 郑灿畅
• 来源期刊: 财经界
• 关键词: 投资组合 多目标 最优解 规划求解
• 年，卷（期）: 2014,（24）
• 所属期刊栏目: 投资理财
• 页码范围: 54-54,56
• 页数: 2页
• 字数: 1821字
• 语种: 中文

摘要

建立一个投资组合首先需要求解其中各项资产的最优比例，马科维茨的均值-方差理论已经成为了此类规划问题的经典解法，但是其锁定风险或收益其一求解另一者的方法需要人为设定约束条件的数值，因而可能不是理论上的最优解。本文试图将多目标模型运用到投资组合中求解风险资产的占比，再在考虑居民风险收益偏好的基础上探索在组合中加入无风险资产，从而为家庭资产的投资组合与运用提出建议。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	蒋卓征		3	2	1.0	1.0
2	郑灿畅		3	2	1.0	1.0
3	冯昌黎		3	2	1.0	1.0
4	王淑燕		5	3	1.0	1.0