基于TAR模型的人民币汇率预测研究

• 作者: 苏玉华
• 来源期刊: 商场现代化
• 关键词: 门限自回归 人民币 汇率 预测 时间序列
• 年，卷（期）: 2014,（25）
• 所属期刊栏目: 智库 -- 财经论坛
• 页码范围: 184-185
• 页数: 2页
• 字数: 3311字
• 语种: 中文

摘要

人民币汇率在短期内，浮动较大。并且人民币汇率的波动受很多因素影响，其走势呈现非线性，所以本文采用能对人民币汇率异常波动进行精确分析的门限自回归模型（TAR模型）。本文首先介绍人民币汇率的基本情况，然后引入影响汇率变动的要素，并结合ARIMA模型、TAR模型进行人民币汇率的预测，结果表明TAR模型对人民币汇率波动的拟合度较高，是一种比较理想的模型。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	苏玉华		9	5	1.0	2.0