股票收益率的多重分形降趋交叉相关性分析

• 作者: 曹庆 翟素兰 谢文浩
• 来源期刊: 合肥学院学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 证券市场 多重分形 交叉相关性
• 年，卷（期）: 2015,（1）
• 所属期刊栏目: 数学及应用
• 页码范围: 19-22
• 页数: 4页
• 分类号: F830
• 字数: 2501字
• 语种: 中文

摘要

应用MF-X-DFA方法对上证综合指数(SSC)和香港恒生指数(HSI)的收益率进行多重分形分析,结果表明上证综合指数和香港恒生指数均具有多重分形特征,两市场之间存在交叉相关性.当证券市场出现较大波动时,两个证券市场之间的交叉相关性要大于其自相关性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	翟素兰	安徽大学数学科学学院	27	129	6.0	9.0
2	谢文浩	安徽大学数学科学学院	4	16	3.0	4.0
3	曹庆	安徽大学数学科学学院	3	10	2.0	3.0