柏拉图-伽玛模型下TVaR风险度量的贝叶斯估计?

• 作者: 周东琼 温利民 章溢
• 来源期刊: 工程数学学报
• 学科: 数学
• 关键词: VaR度量 TVaR度量 贝叶斯估计 强相合性
• 年，卷（期）: 2015,（5）
• 页码范围: 667-676
• 页数: 10页
• 分类号: O211.9
• 字数: 4350字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-3085.2015.05.005

摘要

在金融风险管理中，对风险的度量及评估是决策者最为关心的问题。由于尾在险价值度量(TVaR)是一种改进的在险价值度量，又满足风险度量的一致性公理，因此TVaR在风险管理得到广泛的使用。本文对TVaR度量建立了贝叶斯统计模型，充分利用风险的样本信息与先验信息，给出了TVaR的贝叶斯估计，并证明了TVaR估计的强相合性。最后通过数值模拟的方法，计算了不同样本容量下贝叶斯估计的效率。结论表明，即使在样本容量较小的情况下，本文得到的估计仍然能满足实际使用的需要。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	温利民	江西师范大学数学与信息科学学院	49	209	8.0	12.0
5	章溢	江西师范大学数学与信息科学学院	23	107	6.0	9.0
9	周东琼		4	12	2.0	3.0