重尾分布下常利率风险模型破产概率的研究进展

• 作者: 乔克林 张宁 高渊
• 来源期刊: 延安大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 破产概率 常利息力 重尾分布 更新风险模型
• 年，卷（期）: 2015,（1）
• 所属期刊栏目: 数学与计算机科学
• 页码范围: 9-13
• 页数: 5页
• 分类号: O211.9
• 字数: 4113字
• 语种: 中文
• DOI: 10.13876/J.cnki.ydnse.2015.01.009

摘要

在重尾分布的条件下，对带常利息力风险模型的破产概率的最新研究进展进行综述。首先，简要介绍经典风险模型及其主要研究成果；其次，重点介绍重尾分布下所建立的带常利息力风险模型的研究成果；最后，对重尾分布在保险实业中的应用前景进行进一步的展望。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	乔克林	延安大学数学与计算机科学学院	107	225	7.0	10.0
2	张宁	延安大学数学与计算机科学学院	10	37	3.0	6.0
3	高渊	延安大学数学与计算机科学学院	4	4	1.0	2.0