基于高频数据视角的上证综指跳跃原因分析

• 作者: 唐勇 赵涤非
• 来源期刊: 系统科学与数学
• 关键词: 高频数据 日内跳跃 信息 跳跃强度
• 年，卷（期）: 2015,（1）
• 页码范围: 85-98
• 语种: 中文

摘要

运用Monte Carlo模拟数据生成过程的方法,对现存几种日内跳跃检验方法进行比较.选用表现最好的ABD跳跃检验方法,借助跳跃强度模型,从经济信息释放对跳跃强度影响的角度探讨上证综指跳跃产生的原因.研究发现上证综指平均每四天左右发生一次跳跃;美国股市表现,存款准备金率,利率和消费者物价指数,这些信息的释放是上证综指发生跳跃的原因;跳跃行为存在非对称性,并且导致向上和向下跳跃的经济信息存在区别.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	赵涤非	福州大学经济与管理学院	16	69	6.0	7.0
2	唐勇	福州大学经济与管理学院	35	251	9.0	14.0