2007年金融危机对中国上证综指收益率波动的影响——从投资者行为的角度分析

• 作者: 陈斗月
• 来源期刊: 商
• 关键词: 行为金融 股市波动 GARCH模型
• 年，卷（期）: 2015,（34）
• 所属期刊栏目: 财政金融
• 页码范围: 200-201
• 页数: 2页
• 字数: 4007字
• 语种: 中文

摘要

过度自信与后悔厌恶是投资者普遍存在的两种心理偏差. 通过过度自信与后悔厌恶对证券市场收益率分布的影响的定性分析可知: 这两种心理偏差会造成证券市场收益率分布左偏, 而且与正态分布相比较存在尖峰厚尾现象. 本文利用 GARCH、 TGARCH、EGARCH等模型对上证综指在2007年初美国发生次贷危机后前、 中、 后三个阶段日收益率波动性进行研究, 分析不同时期投资者行为对上证综指收益率波动性的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈斗月		1	0	0.0	0.0