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篇名 基于GARCH-VaR模型对我国股票市场的风险度量研究
来源期刊 时代金融(中旬) 学科
关键词
年,卷(期) 2015,(8) 所属期刊栏目 证券市场
研究方向 页码范围 130-132
页数 3页 分类号
字数 3115字 语种 中文
DOI
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作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 沈一凡 苏州大学东吴商学院 4 2 1.0 1.0
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