不可交易资产的平方套期保值问题

• 作者: 杨建奇 赵守娟
• 来源期刊: 高校应用数学学报A辑
• 学科: 数学
• 关键词: 不可交易资产 跳扩散过程 平方套期保值 效用最优
• 年，卷（期）: 2016,（1）
• 页码范围: 30-38
• 页数: 9页
• 分类号: O211.6|F830.9
• 字数: 5480字
• 语种: 中文

摘要

提出并解决了不可交易资产的套期保值问题.基于金融实际构建了不可交易资产套期保值模型,在风险资产价格服从跳扩散模型的假设下提出了三个平方套期保值问题.借助于一个辅助过程和Hilbert空间投影定理,利用市场可观测量以后向形式给出了平方套期保值标准下的最优策略.最后通过Monte Carlo方法验证了套期保值策略的有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨建奇	湖南科技学院计算数学研究所	16	19	3.0	4.0
2	赵守娟	新乡学院数学系	11	6	1.0	2.0