沪深300指数市场CAPM的实证研究

• 作者: 张豪 李彦夫 牟娟
• 来源期刊: 统计学与应用
• 学科: 经济
• 关键词: CAPM 沪深300 回归分析
• 年，卷（期）: 2016,（2）
• 页码范围: 129-135
• 页数: 7页
• 分类号: F2

摘要

通过对烘丝工序出料含水率在线数据采集分布图进行分析,将基于CAPM模型和回归分析对沪深300指数中125支具有代表性股票的周收益率进行分析。结果显示沪深300指数中,其周收益率与以CAPM模型为基础计算的系统风险?之间正相关关系不明显。然而股票收益率还与系统风险b之外的因素有关,说明CAPM模型并不适用于近年的中国股市。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	牟娟	云南师范大学数学学院	3	2	1.0	1.0
2	张豪	云南师范大学数学学院	3	2	1.0	1.0
3	李彦夫	云南师范大学数学学院	4	2	1.0	1.0