基于HAR模型对中国股市已实现极差的研究

• 作者: 葛靖 黄旭东
• 来源期刊: 安徽师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 波动率 HAR模型 已实现极差 成交量 交易次数 隔夜回报
• 年，卷（期）: 2016,（1）
• 所属期刊栏目: 数学与计算机科学
• 页码范围: 5-10
• 页数: 6页
• 分类号: F830
• 字数: 4290字
• 语种: 中文
• DOI: 10.14182/J.cnki.1001-2443.2016.01.002

摘要

在20支上证A股股票高频日内数据的基础上,考虑成交量、交易次数和各种形式的隔夜回报对已实现极差的影响.为了考查影响效果,我们将加入这些滞后变量的增广HAR模型同传统HAR模型进行比较.研究结果表明,在样本内预测上这些滞后变量都对已实现极差有一定的影响,然而在样本外预测效果方面,加入这些滞后变量后的增广HAR模型同传统HAR模型相比并没有显著提高.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	黄旭东	安徽师范大学数学计算机科学学院	18	30	4.0	5.0
2	葛靖	安徽师范大学数学计算机科学学院	1	0	0.0	0.0