基于不完全市场条件下远期合约的定价研究

• 作者: 胡芳
• 来源期刊: 教师
• 学科: 经济
• 关键词: 不完全市场 衍生产品 定价 远期合约
• 年，卷（期）: 2016,（14）
• 所属期刊栏目: 学科窗
• 页码范围: 57-58
• 页数: 2页
• 分类号: F830.9
• 字数: 2193字
• 语种: 中文

摘要

对远期合约的定价理论的探讨一般完全建立在高效率的完全市场之上,但我们知道现实的市场往往是有摩擦的,即表现出不完全性.为了让学生理解当市场表现不完全时金融衍生产品远期合约的定价情况,本文结合教学实践,以无收益标的资产为例,通过采用现金流复制技术来进行分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	胡芳		5	2	1.0	1.0