套利组合的最大收益模型研究

• 作者: 毛克宁
• 来源期刊: 数学的实践与认识
• 关键词: 套利组合 最大收益 线性规划
• 年，卷（期）: 2016,（5）
• 所属期刊栏目: 管理科学
• 页码范围: 133-139
• 语种: 中文

摘要

主旨是建立套利组合最大收益的线性规划模型,使模型符合套利组合收益最大化的本意并且尽量简化.通过六个命题阐述和严格证明了套利组合收益的几个模型的一些特性,尤其是得出了使得套利组合获得最大收益的一个必要条件(命题3)和一个符合套利组合收益最大化的本意并且达到了简化目的线性规划模型(命题5).

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	毛克宁	广东理工学院经济管理学院	5	2	1.0	1.0