基于B-S模型的可转债定价研究--以深机转债为例

• 作者: 郑雪仪
• 来源期刊: 商
• 关键词: 可转债定价 Black-Scholes模型 纯债券价值 期权价值 深机转债
• 年，卷（期）: 2016,（7）
• 所属期刊栏目: 财经纵览
• 页码范围: 202-203
• 页数: 2页
• 字数: 4133字
• 语种: 中文

摘要

随着我国资本市场的不断发展，可转换债券成为筹资和规避风险的重要金融工具，其定价问题日益为各界所关注。本文选择目前主流的布莱克-舒尔斯模型对深机转债进行价格估计，并使用蒙特卡洛方法进行对比估价。结果表明，使用B-S模型对可转债进行定价存在高估现象，但其定价误差远低于由蒙特卡洛法带来的误差。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	郑雪仪		1	5	1.0	1.0