分数扩散模型的参数估计及其应用

• 作者: 孙晓霞 时颖慧
• 来源期刊: 高校应用数学学报A辑
• 学科: 数学
• 关键词: 分数Brownian运动 最小二乘估计量 一致收敛性 渐近正态性
• 年，卷（期）: 2017,（3）
• 页码范围: 295-305
• 页数: 11页
• 分类号: O211.64
• 字数: 4787字
• 语种: 中文

摘要

研究分数扩散模型的参数估计及其应用问题.分数扩散模型是一类由分数Brownian运动驱动的随机微分方程.主要结果有:(1)利用二次变差方法给出模型中扩散系数的估计量,通过最小二乘法给出模型中漂移系数的估计量;(2)证明这些估计量的一致收敛性和渐近正态性;(3)利用MCMC方法对此估计量进行验证,并通过R软件将上述模型以及参数估计量应用到SHIBOR利率中进行实证研究.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孙晓霞	东北财经大学数学学院	6	2	1.0	1.0
2	时颖慧	江苏师范大学数学科学学院	2	1	1.0	1.0