分数OU模型参数估计的大偏差

• 作者: 汪宝彬 高付清
• 来源期刊: 数学杂志
• 学科: 数学
• 关键词: 大偏差 速率函数 分数OU扩散过程 漂移估计
• 年，卷（期）: 2006,（6）
• 页码范围: 609-612
• 页数: 4页
• 分类号: O211.6
• 字数: 1309字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0255-7797.2006.06.004

摘要

本文考虑了分数OU模型参数估计的大偏差,通过Laplace变换的技巧,得到了极大似然估计的大偏差.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	高付清	武汉大学数学与统计学院	13	11	2.0	2.0
2	汪宝彬	武汉大学数学与统计学院	1	0	0.0	0.0