基于小波和ARMA模型的时间序列区间预测

• 作者: 李星野 顾朝娟
• 来源期刊: 电子商务
• 学科: 经济
• 关键词: 小波去噪 ARMA模型 区间预测
• 年，卷（期）: 2017,（1）
• 所属期刊栏目: 技术应用
• 页码范围: 57-59
• 页数: 3页
• 分类号: F224
• 字数: 2090字
• 语种: 中文

摘要

提出小波去噪和ARMA模型相结合的预测方法.对上证指数原序列进行小波去噪,然后对去噪后的序列建立ARMA模型,进行95%的置信区间的动态预报.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李星野		68	217	8.0	10.0
2	顾朝娟	上海理工大学管理学院	1	0	0.0	0.0