基于布朗运动欧拉离散化模拟的VaR在股票市场中的应用研究

• 作者: 谢水园
• 来源期刊: 特区经济
• 学科: 经济
• 关键词: 布朗运动 欧拉离散化 VaR Kupiec回溯检验
• 年，卷（期）: 2017,（5）
• 所属期刊栏目: 实证·实践
• 页码范围: 110-112
• 页数: 3页
• 分类号: F830.9
• 语种: 中文

摘要

股价波动方式为布朗运动,对布朗运动做欧拉离散化模拟.采用蒙特卡洛方法进行上证指数的VaR分析,最后进行Kupiec回溯检验,发现与传统的正态分布假设及ARCH模型结果相比,基于布朗运动儆欧拉离散化处理并采用蒙特卡洛方法进行模拟的VaR的效果更好,可以为股票市场的风险分析提供较为可靠的依据.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	谢水园		24	27	3.0	4.0