分数布朗运动下的可分离债券定价

• 作者: 李军 薛红 马惠馨
• 来源期刊: 四川理工学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 分数布朗运动 可分离债券定价 随机分析
• 年，卷（期）: 2010,（6）
• 页码范围: 660-662,665
• 分类号: O211.6|F830.9
• 字数: 2297字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-1549.2010.06.013

摘要

假定股票价格服从分数布朗运动,且无风险利率为时间的确定性函数,股票价格的波动率为常数.利用分数布朗运动随机分析理论与方法,建立股票价格服从分数布朗运动的金融市场数学模型,并得到了可分离债券的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛红	西安工程大学理学院	137	614	13.0	18.0
2	李军	西安工程大学理学院	9	24	3.0	4.0
3	马惠馨	西安工程大学理学院	8	21	2.0	4.0