基于马科维茨理论的投资组合最优化

• 作者: 许玉芬
• 来源期刊: 广东经济
• 关键词: 风险 资产 投资组合
• 年，卷（期）: 2017,（14）
• 所属期刊栏目: 投资理财
• 页码范围: 51
• 页数: 1页
• 字数: 1862字
• 语种: 中文

摘要

随着中国经济的发展和人民生活水平的提高,市场经济体制的确立和发展,增大了个人在未来生活的不确定性及风险,促使人们产生进行个人投资的需求.个人投资者在选择投资组合时要秉承"鸡蛋要放进不同篮子"的理念,达到均衡风险管理,增强投资稳定性的目的,根据自身的需要来通过组合投资的方法来减少系统风险,并追求最高的投资回报率.本文运用马科维茨理论模型,首先选取中材节能、天津港两只股票为例,来计算最优风险资产组合中各自的占比,再次引入无风险资产,将无风险资产与最优风险资产组合进行结合.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	许玉芬		1	0	0.0	0.0