金融危机影响下波罗的海原油运价指数与中美石油股指的多重分形研究

• 作者: 何红弟 王越
• 来源期刊: 大连海事大学学报
• 学科: 交通运输
• 关键词: 波罗的海原油运价指数 中美石油股指 金融危机 多重分形
• 年，卷（期）: 2018,（2）
• 页码范围: 104-112
• 页数: 9页
• 分类号: F830.99|U69
• 语种: 中文
• DOI: 10.16411/j.cnki.issn1006-7736.2018.02.016

摘要

为分析金融危机对原油运价指数与石油股指之间互相关性造成的影响,以波罗的海原油运价指数与中美石油代表股指为研究对象,运用多重分形去趋势互相关分析法(MF-DCCA)探讨金融危机爆发前后波罗的海原油运价指数与中美石油股指之间互相关性的差异.实证结果表明:波罗的海原油运价指数和中美石油股指之间不仅存在多重分形,而且还表现出明显的时段性特征,即金融危机后期多重分形特征较金融危机前期更强;波罗的海原油运价指数与中国石油股指之间的小幅波动较与美国石油股指之间的小幅波动具有更强的正持续性,大幅波动具有更弱的反持续性;波罗的海原油运价指数与美国石油股指之间的多重分形强度在金融危机前后均较与中国石油股指之间的多重分形强度更强.对原油运价指数与中美石油股指之间互相关性的差异分析,可为我国石油市场的管理者和投资者在市场风险投资方面提供决策参考.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	何红弟	上海海事大学物流研究中心	34	106	6.0	9.0
2	王越	上海海事大学物流研究中心	7	4	1.0	1.0