时变参数下乘积期权的定价及应用

• 作者: 刘佳玥 李翠香
• 来源期刊: 安庆师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 期权定价 乘积期权 Ito's积分 外股本币期权 公司收入期权
• 年，卷（期）: 2018,（2）
• 页码范围: 13-16
• 页数: 4页
• 分类号: O211.6
• 字数: 3093字
• 语种: 中文
• DOI: 10.13757/j.cnki.cn34-1328/n.2018.02.005

摘要

假设期权的资产价格服从几何布朗运动,其中漂移率和波动率都是关于时间的确定函数,本文利用积分的方法,推导出了乘积期权的定价公式,并利用此公式给出了外股本币期权和公司收入期权的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李翠香	河北师范大学数学与信息科学学院	40	90	6.0	7.0
2	刘佳玥	河北师范大学数学与信息科学学院	3	0	0.0	0.0