基于时变参数且具有随机寿命的欧式回望期权的定价

• 作者: 廖毕文 李素丽 梅雨
• 来源期刊: 江汉大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 回望期权 随机寿命 随机微分方程 鞅方法 定价公式
• 年，卷（期）: 2006,（4）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 13-16
• 页数: 4页
• 分类号: F830.9
• 字数: 2790字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-0143.2006.04.003

摘要

在假设合约被终止的风险为非系统的风险情况下,利用随机微分方程和鞅方法以及具有随机寿命的欧式未定权益的定价公式,研究了标的资产服从连续扩散过程具有随机寿命且基于时变参数的多维情形下的欧式回望期权的定价问题,得到相应的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	廖毕文	武汉军械士官学校数学教研室	13	21	2.0	4.0
2	梅雨	武汉军械士官学校数学教研室	5	16	2.0	4.0
6	李素丽	华中师范大学数学与统计学学院	1	7	1.0	1.0