基于CAPM模型的股票期望收益率与风险关系研究——以中小板市场股票为样本

• 作者: 高彦彬
• 来源期刊: 生产力研究
• 学科: 经济
• 关键词: CAPM模型 中小板市场 期望收益率 投资风险
• 年，卷（期）: 2018,（1）
• 所属期刊栏目: 财政与金融
• 页码范围: 28-32
• 页数: 5页
• 分类号: F832.51
• 字数: 5447字
• 语种: 中文

摘要

文章选取中小板市场上业绩稳定的股票为样本,以同期中小板指数作为期望市场收益率,用近三年我国央行公布的定期存款的基准利率作为无风险利率,建立CAPM的一元回归模型.样本数据分析结果显示,我国中小板市场股票期望收益率与风险之间存在显著的线性关系,以此为依据,提出了提高投资者收益率的建议.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	高彦彬	河南理工大学财经学院	57	294	9.0	15.0