带有不确定收益的保险公司的最优分红问题

• 作者: 孔焕 王传玉
• 来源期刊: 南开大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 不确定收益 最优分红问题 风险系数 波段策略
• 年，卷（期）: 2019,（4）
• 页码范围: 62-71
• 页数: 10页
• 分类号: O211.6|F840.6
• 语种: 中文

摘要

研究了带有不确定收益的保险公司在离散时间点的最优分红问题.引入不确定收益项和风险系数,并在指数保费原则下构建了贴现收益,这就导致了风险调整后的分红现金流贴现.受B(a)uerle等人的启发,研究了有限时间和无限时间范围的最优分红策略,证明最优分红策略是一个波段策略.最后,给出一些数值研究,并讨论了不同风险系数对最优分红策略的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王传玉		69	123	6.0	8.0
2	孔焕		1	0	0.0	0.0