股市震荡期间我国股市波动性研究

• 作者: 杜冰
• 来源期刊: 行政事业资产与财务
• 关键词: 危机冲击 沪市,深市 波动性 动态相关性
• 年，卷（期）: 2019,（22）
• 所属期刊栏目: 经管园地
• 页码范围: 24-26
• 页数: 3页
• 字数: 3983字
• 语种: 中文

摘要

本文选取上证综指、深证成指2014年6月至2016年6月的股市收盘价,以2015年股市震荡期为背景,结合DCC-GARCH模型对我国沪深两市危机冲击下波动性及动态相关性进行实证研究.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杜冰	山西财经大学金融学院	1	0	0.0	0.0