基于股票收益率的ARIMA财务风险预警模型

• 作者: 王颖
• 来源期刊: 福建质量管理
• 关键词: 股票收益率 时间序列 ARIMA模型 财务风险预警
• 年，卷（期）: 2019,（23）
• 所属期刊栏目: 金融证券
• 页码范围: 91-92
• 页数: 2页
• 字数: 2727字
• 语种: 中文

摘要

股票收益率随着每日交易的开盘价和收盘价的改变而波动,以佳讯飞鸿2015年到2017年每日的股票收益率为时间序列的分析数据,从平稳性检验和数据预处理、 模型识别(识别AR模型的阶数(p),识别MA模型的顺序(q))、 参数估计、 模型拟合优度、 模型预测等5个方面,构建股票收益率的ARIMA(p,d,q)模型,并得到预测的与实际的拟合图,以此来预测佳讯飞鸿的股票收益率的变化,预警财务风险.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王颖		20	161	8.0	12.0