基于ARIMA模型的上证50指数的分析及预测

• 作者: 韩军伟
• 来源期刊: 福建质量管理
• 关键词: 上证50指数 时间序列 ARIMA模型 SPSS22.0 预测
• 年，卷（期）: 2019,（24）
• 所属期刊栏目: 金融证券
• 页码范围: 156-157
• 页数: 2页
• 字数: 3456字
• 语种: 中文

摘要

上证50指数是中国股指期货中一个重要品种,它是挑选上海证券市场中规模大、 流动性好的50只股票组成的样本股构成,从而反映市场上最有影响力的一批企业的整体状况.文中根据数据的时间序列特性,建立ARIMA模型并对其进行定量分析,选取2004年1月到2016年11月每日收盘价为原始数据进行研究,通过对数据平稳化处理、模型建立、模型检验,最终运用计量分析软件SPSS 22.0建立有效的ARIMA模型,并对未来数据进行预测.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	韩军伟		1	0	0.0	0.0