基于VaR方法的股市风险分析

• 作者: 曹姗姗
• 来源期刊: 福建质量管理
• 关键词: VaR方法 置信水平 投资组合 收益率
• 年，卷（期）: 2019,（13）
• 所属期刊栏目: 金融证券
• 页码范围: 98-99
• 页数: 2页
• 字数: 3666字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-9604.2019.13.077

摘要

VaR方法是国际金融领域最新的度量投资组合风险的定量分析方法.本文在国际金融自由化的大背景下,介绍了VaR方法发展的现状,并对常见的VaR方法就行简要概括,同时进一步利用该方法对定量化的实例数据进行风险分析,测度出上证综合指数在不同置信水平下风险值,且与沪市的实际收益进行对比.这是在算例分析的基础上,对VaR分析法在中国股市的运用的初步探索.用以说明在我国金融市场快速发展的大背景下,引入VaR方法度量投资风险具有重要意义.

作者信息

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1	曹姗姗		2	0	0.0	0.0