新型GARCH模型的研究与应用

• 作者: 朱得康 李述山
• 来源期刊: 统计学与应用
• 学科: 经济
• 关键词: GARCH模型 波动性 外生变量
• 年，卷（期）: 2020,（2）
• 页码范围: 172-181
• 页数: 10页
• 分类号: F83

摘要

本文结合GARCH模型与加入外生变量的GARCH模型,建立了广义带有外生变量的GARCH模型,本文选取了上证综指和与其时间相对应的纳斯达克综合指数各1642组数据来进行研究纳斯达克综合指数对上证综指的影响,得到两个综指之间的变化规律是相似的,即两个综指模型有相关关系。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李述山		30	140	6.0	10.0
2	朱得康		1	0	0.0	0.0