延迟索赔风险模型的最优再保险

• 作者: 刘月娣 王占魁 肖鸿民
• 来源期刊: 四川师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 延迟风险模型 方差分保费原则 最优再保险 扩散逼近 Hamilton-Jacobi-Bellman方程
• 年，卷（期）: 2020,（5）
• 所属期刊栏目: 基础理论
• 页码范围: 706-710
• 页数: 5页
• 分类号: O211.64|F840.3
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-8395.2020.05.021

摘要

针对延迟索赔风险模型,在方差分保费原则计算原理下,研究最小化破产概率的最优再保险问题.首先,在最优再保险形式为比例再保险的情形下,利用扩散逼近近似保险公司的索赔过程.然后,利用动态规划原理,通过求解Hamilton-Jacobi-Bellman方程,得到显式的最优策略和值函数.最后,通过数值模拟结果验证了结论的有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	肖鸿民		39	120	7.0	9.0
2	王占魁		5	0	0.0	0.0
3	刘月娣		2	0	0.0	0.0