国债期货套利方法研究

• 作者: 于永瑞 刘承智
• 来源期刊: 特区经济
• 学科: 经济
• 关键词: 国债期货 最便宜可交割券 期现套利
• 年，卷（期）: 2020,（9）
• 所属期刊栏目: 金融·资本
• 页码范围: 87-90
• 页数: 4页
• 分类号: F830.91
• 语种: 中文

摘要

2013年9月,中国10年期国债期货时隔18年后重新上市,标志着中国利率期货迈入新纪元.之后几年国债期货发展非常迅速,2年期、5年期和10年期国债期货品种先后上市,期限结构不断完善,期货对现货的引导作用逐步显现,国债期货套利研究成为学术界的热点问题,本文在前人研究的基础上,主要从国债期货历史、期现套利原理等方面进行进一步研究.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘承智		7	40	3.0	6.0
2	于永瑞		1	0	0.0	0.0