估计中国银行股票收益率的时间序列模型

• 作者: 于畅 刘粲 张妍
• 来源期刊: 新金融世界
• 关键词: 股票收益率 时间序列 ARCH模型
• 年，卷（期）: 2021,（3）
• 所属期刊栏目: 金融行业信息化
• 页码范围: 118
• 页数: 1页
• 语种: 中文
• DOI: 10.12324/j.issn. 1674-5221.2021.03.094

摘要

收益总额和原始投资额之比构成了股票收益率，本文通过日收盘价来计算中国银行股票收益率，利用ARCH模型和GARCH模型，并考虑到股市中坏消息与好消息的效应可能不对称性，对中国银行股票收益率的时间序列模型进行估计。