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刊名：纺织高校基础科学学报
发表时间：2015-04-01
摘要:
研究基于次分数Brow n运动的脆弱期权定价问题。假定股票价格、公司价值均服从次分数布朗运动驱动的随机微分方程，建立次分数Brow n运动环境下的金融市场模型。利用次分数Brow n运动随机分析理论及保险精算的方法，推导出脆弱期权定价公式。
发表时间：2019-02-01
摘要:
由于次分数Brown运动具有更一般的高斯过程特性,假设股票价格满足次分数Brown运动驱动的随机微分方程,在此基础上,应用次分数相关的随机分析理论,建立次分数下相应的金融数学模型,并借助保险精算方法对该模型进行求解,从而得到次分数Brown运动下的再装期权的定价公式.
发表时间：2019-05-01
摘要:
在次分数Ho-Lee随机利率模型下,利用△对冲原理,建立了次分数跳-扩散过程下,带有交易费和红利支付的几何平均亚式期权定价的偏微分方程模型;通过变量代换将定价模型化为Cauchy问题;利用有限差分法和复合梯形法给出了定价模型的数值解,并通过一个算例检验了算法设计的有效性.
刊名：纺织高校基础科学学报
发表时间：2015-04-01
摘要:
研究基于次分数Brow n运动的脆弱期权定价问题。假定股票价格、公司价值均服从次分数布朗运动驱动的随机微分方程，建立次分数Brow n运动环境下的金融市场模型。利用次分数Brow n运动随机分析理论及保险精算的方法，推导出脆弱期权定价公式。
发表时间：2018-06-01
摘要:
研究次分数布朗运动环境下带有违约风险的交换期权定价.采用建立在公司价值基础上的违约风险模型,两种标的资产及公司价值的变化过程均由次分数布朗运动刻画,利用二重Mellin变换法得到交换期权定价公式的闭式解.根据理论模型进行数值模拟,研究结果为:交换期权价格与次分数布朗运动的Hurst指数H呈反比;H＞1/2时,次分数Black-Scholes模型下交换期权价格低于标准B-S模型下的价格,原因是次分数布朗运动存在“长记忆性”;期限越长,风险越大,期权价格越高;公司资产价值越大,期权价格越高,直至某一价值之后趋于平缓;随着公司破产成本率的增加,风险增大,资产价值会有一定幅度的降低.
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