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特殊半鞅模型中无套利未定权益定价
特殊半鞅模型中无套利未定权益定价
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摘要：
对一类价格过程具有Ｘ＝Ｘ０＋Ｍ＋Ａ分解的特殊半解模型，Ｃｈｒｉｓｐｅｉｔ和Ｍｕｓｉｅａ讨论了未定权益定价的等价鞅测度存在的充分和必要条件。本文针对价格过程具有Ｘ＝ＬＤ分解的特殊半鞅模型给出了类似的结果，在实际应用中更为有效。
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文献信息
| 篇名 | 特殊半鞅模型中无套利未定权益定价 | ||
| 来源期刊 | 湘潭大学自然科学学报 | 学科 | 数学 |
| 关键词 | 鞅 半鞅模型 价格过程 未定权益定价 等价鞅测度 | ||
| 年，卷（期） | 1999,（1） | 所属期刊栏目 | |
| 研究方向 | 页码范围 | 115-119 | |
| 页数 | 5页 | 分类号 | O211.6 |
| 字数 | 语种 | ||
| DOI | |||
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研究主题发展历程
节点文献
鞅
半鞅模型
价格过程
未定权益定价
等价鞅测度
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
湘潭大学学报(自然科学版)
主办单位：
湘潭大学
出版周期：
双月刊
ISSN：
2096-644X
CN：
43-1549/N
开本：
大16开
出版地：
湖南省湘潭市
邮发代号：
42-33
创刊时间：
1978
语种：
chi
出版文献量（篇）
3518
总下载数（次）
1
总被引数（次）
14911
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