期权定价中的分步式预测模型

• 作者: 庄镇泉 解光军
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 金融工程 期权定价 金融预测 神经网络 遗传算法
• 年，卷（期）: 2000,（4）
• 所属期刊栏目: 金融系统工程
• 页码范围: 28-31
• 页数: 4页
• 分类号: F8
• 字数: 3175字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2000.04.008

摘要

期权定价(Options Pricing)是金融工程中常见的问题,在期权定价模型中有一个重要的参数即易变性(Volatility),过去多采用统计方法来分析,本文将神经网络、遗传算法和传统线性技术相结合,提出一个改进的隐含易变性的分步式预测模型,它揭示出期权价格变化中的非线性特性,比传统模型具有更高的预测精度.另外,本文还针对金融数据的处理方法进行了讨论.