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证券投资组合的VaR模型风险分析
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摘要：
讨论金融风险的定量分析技术模型(Value at Risk,VaR),对VaR的模型进行了分析,并提供了一些参数估计的方法.
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VaR模型
收益率
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引文网络交叉学科
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期刊影响力
甘肃科学学报
主办单位：
甘肃省科学院
中国科学院资源环境科学信息中心
出版周期：
双月刊
ISSN：
1004-0366
CN：
62-1098/N
开本：
大16开
出版地：
兰州市定西南路299号
邮发代号：
54-66
创刊时间：
1989
语种：
chi
出版文献量（篇）
3450
总下载数（次）
10
总被引数（次）
17420
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