股价最简微分方程,其解及与Black-Scholes模型的假设的相互关系

• 作者: 云天铨 雷光龙
• 来源期刊: 应用数学和力学
• 学科: 经济
• 关键词: 股票市场 期权定价 Black-Scholes模型 概率与确定性 微分方程
• 年，卷（期）: 2003,（6）
• 页码范围: 579-582
• 页数: 4页
• 分类号: F830.9
• 字数: 2198字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1000-0887.2003.06.005

摘要

在系数的某种等价关系条件下, 股价的两类数学表达式, 一类是基于明确型描述的由类似固体力学方法导出的最简微分方程(S.D.E.)的解, 另一类是基于不确定型描述(即统计理论)的Black-Scholes模型的假设(A.B-S.M.),即股价密度函数服从对数正态分布,可以是完全相同的.S.D.E.的解仅适用于股市的常规情形(无利好或利空消息, 等), 因此,A.B-S.M.的适用范围也相同.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	雷光龙	湖南大学工商管理学院	8	31	3.0	5.0
2	云天铨	华南理工大学力学系	10	102	6.0	10.0