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多元GARCH建模及其在中国股市分析中的应用
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摘要：
简要回顾了一元ARCH类模型的发展过程,介绍了多元GARCH类模型的四种形式.针对传统基于梯度信息的多元GARCH模型估计方法的不足,提出了基于遗传算法的似然估计方法,并利用中国股市数据进行了实证研究.结果说明中国股市存在着波动的持续性和显著的二元GARCH效应,并且沪、深股市不存在协同持续性.
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期刊影响力
管理科学学报
主办单位：
天津大学
国家自然科学基金委员会管理科学部
出版周期：
月刊
ISSN：
1007-9807
CN：
12-1275/G3
开本：
大16开
出版地：
天津市南开区卫津路92号天津大学
邮发代号：
6-89
创刊时间：
1992
语种：
chi
出版文献量（篇）
2081
总下载数（次）
5
总被引数（次）
85886
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