关于更新风险模型中破产概率的若干结果

• 作者: 孔繁超 曹龙 王金亮
• 来源期刊: 高校应用数学学报A辑
• 学科: 数学
• 关键词: 风险模型 重尾分布 破产概率 更新过程 平衡更新过程
• 年，卷（期）: 2003,（2）
• 页码范围: 191-199
• 页数: 9页
• 分类号: O212
• 字数: 4428字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-4424.2003.02.010

摘要

进一步研究了更新风险模型中破产概率的问题,在假定索赔额分布是重尾时,证明了若干重要结果,得到了与经典的Crammer-Lunderberg模型相一致的结论.并且推广和改进了部分已有文献中的结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孔繁超	安徽大学数学系	18	182	7.0	13.0
2	王金亮	安徽大学数学系	4	70	4.0	4.0
3	曹龙	安徽大学数学系	4	119	4.0	4.0