M-V证券组合模型的修正模型

• 作者: 侯为波
• 来源期刊: 淮北煤师院学报(自然科学版)
• 学科: 经济
• 关键词: M-V模型 非系统风险 投资 证券组合
• 年，卷（期）: 2003,（2）
• 页码范围: 1-7
• 页数: 7页
• 分类号: F830.91
• 字数: 4001字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.2095-0691.2003.02.001

摘要

本文给出Markowitz的M-V证券组合模型的一个修正模型,并就证券市场存在和不存在无风险收益证券两种情形给出模型的解析解,分析了解的性态.研究结果表明,该模型不仅保持了Markowitz模型良好的解的形态和较强的几何直观,且不需要估计证券间的协方差,大大简化了最优证券组合计算过程,可用于大规模证券组合.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	侯为波	淮北煤炭师范学院数学系	12	43	3.0	6.0