TAR-GARCH模型在上证指数收益中的应用

• 作者: 刘建华
• 来源期刊: 广西商业高等专科学校学报
• 学科: 数学
• 关键词: TAR-GARCH 波动 簇集 持续性
• 年，卷（期）: 2004,（1）
• 所属期刊栏目: 经济理论探讨
• 页码范围: 17-19
• 页数: 3页
• 分类号: O29
• 字数: 2922字
• 语种: 中文

摘要

本文利用收集到的上证指数的日数据,应用TAR-CARCH模型分析股市中信息不对称对收益波动影响的持续程度及风险与日收益的关系,发现利空消息对波动性的影响更为持久,而且政策因素与股市波动关系密切.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘建华	厦门大学数学系	13	233	6.0	13.0