重置期权的创新及其在随机利率情形下的定价

• 作者: 向绪言 杨向群 欧辉
• 来源期刊: 湖南文理学院学报(自然科学版)
• 学科: 经济
• 关键词: 重置期权 随机利率 鞅
• 年，卷（期）: 2004,（3）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 6-10,14
• 页数: 6页
• 分类号: F830.9
• 字数: 4095字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-6164.2004.03.003

摘要

单点重设型卖权由Gray及Whaley所介绍.本文在完全市场环境下,对传统单点重置期权进行了创新,以鞅论和随机分析为数学工具,推导出其在随机利率以及基础股票支付红利的情形下的定价公式及其价值变动与风险特征,并比较了这种期权与一般欧式期权之间的价值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	向绪言	湖南师范大学数学与计算机科学学院	12	68	4.0	8.0
5	杨向群	湖南师范大学数学与计算机科学学院	108	1084	18.0	29.0
6	欧辉	湖南师范大学数学与计算机科学学院	22	96	5.0	9.0