跳扩散模型中交换期权的定价

• 作者: 钱晓松
• 来源期刊: 扬州大学学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 跳扩散模型 交换期权 积分微分方程
• 年，卷（期）: 2004,（1）
• 页码范围: 9-12
• 页数: 4页
• 分类号: O175.6
• 字数: 2641字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-824X.2004.01.003

摘要

考虑跳扩散模型中交换期权的定价问题.在一个由无风险债券以及2项风险资产构成的金融市场中,风险资产的价格由布朗运动和泊松过程控制.利用鞅测度理论求出交换期权满足的积分微分方程,并得到期权定价的显式公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	钱晓松	同济大学数学研究所	6	117	3.0	6.0