R/S分析的理论基础:分数布朗运动

• 作者: 徐绪松 陈彦斌 马莉莉
• 来源期刊: 武汉大学学报（理学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 非线性 Levy分布 分数布朗运动 R/S分析
• 年，卷（期）: 2004,（5）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 547-550
• 页数: 4页
• 分类号: F224.9
• 字数: 4376字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1671-8836.2004.05.004

摘要

探讨了R/S分析方法的理论基础.指出稳定的Levy分布作为R/S分析的理论基础有重大缺陷,分析了分数布朗运动与R/S分析在含义和逻辑上的紧密联系,提出了分数布朗运动是R/S分析的理论基础的观点.最后,对我国上海股票市场进行了实证分析,其检验结果证实了本文提出的观点.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈彦斌	中国人民大学经济学院	105	1020	17.0	31.0
2	徐绪松	武汉大学商学院技术经济及管理研究所	67	1424	21.0	36.0
3	马莉莉	武汉大学商学院技术经济及管理研究所	27	509	11.0	22.0