使用拟蒙特卡罗模拟的欧式看涨期权的定价

• 作者: 张为黎 汪东
• 来源期刊: 生产力研究
• 学科: 经济
• 关键词: 拟蒙特卡罗 蒙特卡罗模拟 低差异数序列 期权
• 年，卷（期）: 2004,（7）
• 所属期刊栏目: 借鉴与启示
• 页码范围: 109-110,166
• 页数: 3页
• 分类号: F224.0
• 字数: 3162字
• 语种: 中文

摘要

传统蒙特卡罗模拟使用伪随机数序列,而拟蒙特卡罗模拟采用的是完全确定的拟随机数序列(又称低差异数序列)进行模拟.本文对比了低差异序列与伪随机数序列的统计特点,应用两种模拟方法对欧式期权的价格进行了模拟计算.实验结果显示拟蒙特卡罗模拟在计算精度高于传统蒙特卡罗模拟,并且计算速度也更快.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	汪东	上海交通大学安泰管理学院	4	29	3.0	4.0
2	张为黎		1	19	1.0	1.0